Banken-Stresstest und die Ergebnisse deutscher Banken
Nur die HRE fällt beim Stresstest durch
Heute Abend wurden die Ergebnisse des europaweiten Banken-Stresstest veröffentlicht. Dabei ergab sich ein sehr positives Bild für die deutschen Banken. Lediglich die Hypo Real Estate fällt durch, wobei hier auch im Vorfeld nichts Anderes erwartet wurde.
Knapp über die geforderte Kernkapitalquote von sechs Prozent kam beim Stress-Szenario die NordLB, auch die Postbank lag unter sieben Prozent, alle andern Banken lagen deutlich über der kritischen Marke von sechs Prozent.
Neben der HRE lagen nur eine griechische Bank und fünf spanische Sparkassen unter der geforderten Kernkapitalquote von sechs Prozent.
Übersicht Banken-Stresstest: Ergebnisse deutscher Banken
Kernkapitalquote |
||||
Bank |
Tatsächlich |
Benchmark-Szenario1 |
Stress-Szenario2 |
Stress-Szenario+3 |
Ende 2009 |
Ende 2011* |
Ende 2011* |
Ende 2011* |
|
Bayerische Landesbank | 10,9 % | 11,9 % | 9,1 % | 8,8 % |
Commerzbank AG | 10,5 % | 10,5 % | 9,3 % | 9,1 % |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 9,8 % | 11,1 % | 9,5 % | 8,4 % |
Deutsche Bank AG | 12,6 % | 13,2 % | 10,3 % | 9,7 % |
Deutsche Postbank AG | 7,1 % | 7,9 % | 6,7 % | 6,6 % |
DZ Bank AG | 9,9 % | 10,4 % | 9,2 % | 8,7 % |
HRE Holding AG | 9,4 % | 7,8 % | 5,3 % | 4,7 % |
HSH Nordbank AG | 10,5 % | 14,9 % | 9,9 % | 9,7 % |
Landesbank Berlin AG | 13,3 % | 12,8 % | 11,3 % | 11,2 % |
Landesbank Baden-Württemberg | 9,8 % | 9,8 % | 8,4 % | 8,1 % |
Landesbank Hessen-Thüringen | 8,8 % | 8,9 % | 7,9 % | 7,3 % |
Norddeutsche Landesbank | 7,5 % | 8,0 % | 6,4 % | 6,2 % |
WestLB AG | 14,4 % | 12,4 % | 8,9 % | 7,1 % |
WGZ Bank AG | 9,7 % | 10,8 % | 9,5 % | 9,1 % |
1 Das makroökonomische Benchmark-Szenario beruht auf den – aus heutiger Sicht pessimistischen – Frühjahrs-Prognosen der EU-Kommission für die wirtschaftliche Entwicklung (u. a. Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosigkeit, Immobilienpreise) in den Jahren 2010 und 2011.
2 In den EU-Stress-Szenarien wird unter anderem für die Jahre 2010 und 2011 eine Abkühlung der Konjunktur für die Eurozone um insgesamt 3,0 Prozentpunkte und für Deutschland sogar um 3,3 Prozentpunkte unterstellt (gemessen als Abweichung zum Benchmark-Szenario). Im ersten Stress-Szenario wird darüber hinaus ein merklicher Anstieg der Zinsstrukturkurve bei gleichzeitiger Verflachung angenommen. Für Verbriefungen wurde eine deutliche Verschlechterung von vier Kreditqualitätsstufen, kumuliert über zwei Jahre, simuliert.
3 In dem ergänzenden Stress-Szenario wird zusätzlich ein Anstieg der Risikoprämien für europäische Staatsanleihen unterstellt.
* Kumulierte Stresstestergebnisse für 2010 und 2011
Quelle Übersicht, Zahlen und Anmerkungen zu den Zahlen: BaFin